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누적 트랙레코드 모의매매 · paper
공개 발행 시작(2026-06-16) 이후 전 기록 — 매일 발행된 매매일지와 같은 원장에서 집계하며, 손실을 포함해 있는 그대로 공개합니다.
자본 곡선 (합성 고정 북 · 2026-06-16 = 100)
MDD -28.76% · 현재 드로다운 -28.58% · 최장 수면하 61일 · 2026-06-16 ~ 2026-08-15
MDD -10.55% · 현재 드로다운 -5.78% · 최장 수면하 42일 · 2026-06-16 ~ 2026-08-14
MDD -5.78% · 현재 드로다운 -5.24% · 최장 수면하 48일 · 2026-06-16 ~ 2026-08-15
월별 수익률 (%)
| 월 | 코인 (Crypto) | 국장 (KR) | 미장 (US) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneQAZ | 벤치마크 | OneQAZ | 벤치마크 | OneQAZ | 벤치마크 | |
| 2026-06 | -14.35 | -9.46 | -2.47 | — | -3.71 | -0.47 |
| 2026-07 | -13.62 | +0.71 | -6.9 | — | -2.14 | +0.03 |
| 2026-08 | -3.47 | -0.85 | +4 | — | +0.57 | +3.92 |
자본곡선 지표
| 시장 | 누적 수익률 | MDD | 샤프 | 소르티노 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| 코인 (Crypto) | -28.58% | -28.76% | -15.55 | -12.17 | -3.01 |
| 국장 (KR) | -5.56% | -10.55% | -2.12 | -2.96 | -2.7 |
| 미장 (US) | -5.24% | -5.78% | -6.46 | -6.32 | -4.26 |
산출: OneQAZ MCP get_performance_metrics — 이 표와 MCP 재조회가
같은 값을 반환합니다(동일 계산 경로). 샤프·소르티노는 일수익률 연환산(365일) 기준.
시장별 거래 통계
| 시장 | 마감 | 승률 | PF | 건당 평균 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 (Crypto) | 67,367 | 39% | 0.71 | -0.278% | +97.12% | -36.96% |
| 국장 (KR) | 17,448 | 36.2% | 0.90 | -0.119% | +30.4% | -30.09% |
| 미장 (US) | 14,752 | 28.8% | 0.73 | -0.15% | +25.81% | -49.91% |
기준: 2026-06-16 ~ 2026-08-15 · 갱신 2026-08-15T08:00:31+00:00 (발행 사이클마다 자동 재계산)
자본 모델 — 이 곡선이 계산되는 방식
페이퍼 엔진은 실제 자본 풀 없이 거래하므로, 자본 곡선은 합성 고정 북 모델로 계산합니다: 시장별 400슬롯 북을 가정하고, 일수익률 = Σ(청산 손익% × 사이징 배수) ÷ 400, 2026-06-16=100 앵커로 일복리 누적합니다. 400은 공개 기간 중 어떤 시점에도 동시 노출이 자본 100%를 넘지 않는 최소 라운드 수(실측 최대 노출 323~371슬롯)로 잡았고, 평균 가동률은 31~50%입니다 — 즉 미가동 현금의 드래그가 그대로 포함된 보수적 수치입니다. 상세 정의는 방법론에 있습니다.
이 수치의 경계 — 무엇을 세고, 무엇을 안 세나
- 공개 기록 기간만 셉니다. 2026-06-16(블로그 공개 발행 시작) 이후의 거래만 — 이 기간의 모든 거래는 당일 매매일지로 동시대에 공개되어 사후 대조가 가능합니다. 그 이전의 개발·실험기 원장은 존재하지만 동시대 공개 기록이 없어 검증 불가이므로 트랙레코드에 포함하지 않습니다.
- 2026-07-08~15 데이터 결함 구간은 결함 거래 격리 후 수치입니다 — 전말은 정정 기록에 공개되어 있습니다.
- 벤치마크는 BTC(원본)·S&P500(SPY 프록시)·KOSPI200(KODEX200 프록시)입니다. 프록시 데이터에 품질 이상이 감지되면 해당 벤치마크는 수정될 때까지 표시하지 않습니다.
- 전부 모의매매(paper trading)입니다. 실계좌 전환 시에도 paper 기록과 live 기록은 분리 표기하며 하나로 잇지 않습니다.
직접 검증하기
이 페이지의 수치는 매매일지와 동일한 원장에서 나옵니다. OneQAZ MCP를
AI에 연결하면 같은 데이터를 직접 조회할 수 있습니다 — 예: get_trade_history(마감 거래),
get_performance_metrics(MDD·샤프 등 자본곡선 지표), get_ledger_integrity(원장
해시체인 — 사후 수정 감지). 각 매매일지 하단의 전량 CSV로도 대조 가능합니다.
English version: blog.oneqaz.com/en/track-record/all-time
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)